华人顶级交易员分享：高概率交易终极指南——从策略构建到实战落地的完整系统

Rayner Teo是独立交易员，曾经是一名自营交易员，拥有近15年的交易经验。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。

在他看来，交易者最容易犯的错误就是，他们总是期待找到一个“交易圣杯”，忽视实际交易中的学习和经验积累。Rayner Teo建议交易新手，必须要建立一个详细的计划。这个计划应该为每一笔交易设置一些参数，比如哪些行情可以交易、如何入场和出场、如何管理交易。如果交易总是亏损，那么一定要及时反思自己的交易计划，持续改进。

你想找到高概率的交易机会吗？

你想制定自己的高概率交易策略吗？

我相信你一定想，否则也不会点开这篇文章来看。

但问题是……你不确定该怎么做。

你没有关注价格，而是在看指标（却不理解其用途）。

你没有跟随趋势，而是试图预测市场反转。

你没有进行适当的风险管理，而是因为这笔交易“感觉不错”而下了一个大赌注。

现在……如果你正在做上述任何一件事，那么识别高概率交易机会将会很困难。

但别担心。

我有好消息要告诉你。

因为在这篇文章中，我将一步一步教你如何找到高概率的交易机会。

以下是你会学到的内容：

✅ 为什么顺势交易能增加你的回报并降低风险

✅ 如何在图表上找到最佳的交易区域

✅ 如何交易回调、突破和失败测试形态

✅ 如何设置合理的止损，避免被“过早”止损

✅ 一种高概率交易策略，让你在牛市和熊市中都能获利

好了，那么让我们开始吧……

趋势让你事半功倍

趋势的定义如下：

◎ 上升趋势：由更高的高点和低点组成

◎ 下降趋势：由更低的高点和低点组成

如果你想找到最小阻力路径，向左看（并跟随趋势）。

想了解更多，请查看：《最小阻力路径：适用所有货币及CFD价格走势分析的“万金油”》、《这套“分析三角”模型：趋势动量、支撑阻力以及价格形态，让我交易无往不利！（多图解析）》

当价格处于上升趋势时，你应该保持做多。当价格处于下降趋势时，你应该保持做空。

通过顺势交易，你可以看到推动性走势（绿色）比回调性走势（红色）更有利于你。

以下是几个示例：

现在你可能在想：识别趋势看起来很简单，但我如何进入一个已经存在的趋势呢？

这就是我们接下来要讨论的内容……

“顺应市场大方向交易。如果市场在上涨，你应该做多；如果市场在下跌，你应该做空。” ——杰西·利弗莫尔

如何在图表上识别价值区域

你可能听过这样一句话：“低买高卖”。

但没有人问的问题是：什么是低，什么是高？

这就是支撑和阻力发挥作用的地方。

支撑与阻力

以下是它们的定义：

支撑——具有潜在买压推动价格上涨的区域（上升趋势中的价值区域）

阻力——具有潜在卖压推动价格下跌的区域（下降趋势中的价值区域）

这就是我的意思……

动态支撑与阻力

你之前看到的是我所说的经典支撑与阻力（水平线）。

或者，它也可以以移动平均线的形式出现。这被称为动态支撑与阻力（我使用20和50周期指数移动平均线）。

这就是我的意思……

支撑与阻力不仅让你能够从价值区域进行交易，还能提高你的风险回报比和胜率。

另外，你可以使用的另一个“技巧”是使用超买/超卖指标。

高概率交易——使用随机指标识别价值区域

大多数交易者犯的一个大错误是，仅仅因为价格超买或超卖就做空或做多。

因为在强劲的趋势市场中，市场可能会持续处于超买或超卖状态（如果你在没有止损的情况下交易，你可能会损失整个账户）。

这就是我的意思：

现在你可能在想：如何使用随机指标识别价值区域？

在上升趋势中，你只在价格超卖时寻找做多机会。

在下降趋势中，你只在价格超买时寻找做空机会。

以下是一些示例：

如果你遵循这个简单的规则，你通常可以“预测”回调何时结束。

所以，你已经学会了如何在图表上识别价值区域。

现在，你将学习如何更好地把握入场时机。

如何入场交易

有三种方式可以入场交易：

1. 回调

2. 突破

3. 失败测试

回调

回调是指价格暂时与潜在趋势方向相反移动。

在上升趋势中，回调是指价格向下移动。

以下是一个示例：

在下降趋势中，回调是指价格向上移动。

举个例子：

根据亚当·格里姆斯（Adam Grimes）的研究，交易回调在市场中具有统计优势，正如这里所证明的。

你可能会问：交易回调的优缺点是什么？

交易回调的优点：

◎ 你能获得良好的交易位置，因为你正在买入价值区域。这为你提供了更好的风险回报比。

◎ 你可以更好地控制风险，因为止损位置更清晰。

交易回调的缺点：

◎ 如果价格没有进入你识别的区域，你可能会错过行情。

◎ 你可能会逆着潜在动量进行交易。

突破

突破是指价格移动到既定的边界之外。

边界可以通过经典支撑与阻力来定义。

向上突破：

向下跌破：

你可能会问：交易突破的优缺点是什么？

交易突破的优点：

◎ 你总能捕捉到行情。

◎ 你正在顺应潜在动量进行交易。

交易突破的缺点：

◎ 你的交易位置较差。

◎ 你可能会遇到很多假突破。

如需更深入的了解突破，请阅读《份价值百万的交易秘笈：一文掌握突破与跌破交易策略》。

失败测试

这种技术可能起源于维克多·斯佩兰迪奥（Victor Sperandeo），而亚当·格里姆斯的研究表明，它在市场中具有统计优势。

它的工作原理是这样的：当价格对支撑/阻力进行假突破时，你入场交易。从而利用那些因交易突破而被困的交易者。

这种入场方式可以应用于趋势市场或区间市场。

以下是一些案例：

BCO/USD的失败测试：

USD/SGD的失败测试：

EUR/USD的失败测试：

接下来，你需要学习的是……

如何设置止损

“将止损设置在某个点，如果达到该点，则合理地表明交易是错误的，而不是根据你愿意承受的最大金额来确定。” ——布鲁斯·科夫纳（Bruce Kovner）

我将与你分享两种方法：

1. 波动性止损

2. 结构止损

波动性止损

波动性止损考虑了市场的波动性。

衡量波动性的指标是平均真实波动幅度（ATR），它可以帮助你设置止损。

你需要确定当前的ATR值，并将其乘以你选择的系数。例如，2ATR、3ATR、4ATR等。

在上面的例子中，ATR为71点。

因此，如果你要设置2ATR的止损，计算2*71 = 142点。

你的止损距离入场点为142点。

优点：

● 你的止损基于市场的波动性。

● 这是一种客观的方式，用于定义你入场点需要多少“缓冲空间”。

缺点：

● 它是一个滞后指标，因为它基于过去的价格。

结构止损

结构止损考虑了市场的结构，并相应地设置止损。

举个例子：支撑是价格可能从该区域上涨的区域。换句话说，它是一个防止价格进一步下跌的“屏障”。

因此，将止损设置在支撑下方是有意义的。阻力则相反。

这就是我的意思：

你希望将止损设置在市场中有结构的地方，这些结构可以充当你的“屏障”。

优点：

● 你可以明确知道何时出错，因为市场结构已被打破。

● 你正在利用市场中的“屏障”来防止价格触及你的止损。

缺点：

● 如果市场结构较大，你需要更宽的止损（这会导致头寸规模较小，以保持风险恒定不变）。

如果你想了解更多，请阅读：《史上最全“傻瓜式”止损解套战法，5分钟学会，满仓被套者必看！》、《顶级交易员导师：系统性止损是通往盈利的唯一康庄大道》。

让我们继续……

什么是汇合，以及它如何影响你的交易

事实是这样的：

你不会仅仅因为随机指标超卖或市场处于上升趋势就入场做多。

你需要额外的“支持证据”来为你提供入场信号。这种“支持证据”被称为汇合。

汇合是指两个或多个因素给出相同的交易信号。例如，市场处于上升趋势，并且价格回调到支撑区域。

如果想了解更多，请阅读：《破解交易员盈利“密码”：详解交易图表上的“汇合区域”》、《如何运用汇合区域结合PA信号进行交易盈利》

以下是两条指导原则：

1. 不超过四个汇合因素

汇合因素越多，你的交易成功的概率越高。但是，在现实世界中，你的交易策略应该包含2到4个汇合因素。

如果超过这个数量，你可能会得到非常少的交易机会。而且，你的优势可能需要很长时间才能发挥作用。

你可以接受中等水平的交易机会，并在长期内仍然赚钱。

2. 同一类别中不要有多个汇合因素

如果你打算使用指标（震荡器）来识别超买/超卖区域，那么只使用一个。

不要同时添加随机指标、RSI和CCI，因为这会导致分析瘫痪。同样，在图表上同时添加简单移动平均线、指数移动平均线和加权移动平均线也没有意义。

如果你还坚持阅读到这里，那么你将有所收获。因为接下来是最具价格的部分内容。

一种高概率交易策略，让你在牛市和熊市中都能获利

这是我的秘密（也就是你刚刚学到的）……

◎ 顺势交易

◎ 在价值区域交易

◎ 找到入场点

◎ 设置止损

◎ 计划出场

如果一笔交易满足这5个条件，那么对我来说就是一笔好的交易。

现在，让我们学习一种新的交易策略，它能为你提供高概率的交易机会。

准备好了吗？

● 如果200日均线向上且价格在其上方，那么就是上升趋势（顺势交易）。

● 如果是上升趋势，等待价格回撤到支撑区域（在价值区域交易）。

● 如果价格回撤到支撑区域，等待失败测试入场（我的入场触发条件）。

● 如果有失败测试入场，在下一根烛台（K线）的开盘时做多（我的入场触发条件）。

● 如果进入交易，将止损设置在烛台低点下方，并在最近的波段高点处止盈（我的出场和利润目标）。

下降趋势则反之。

免责声明： 使用此交易策略所产生的任何盈利或亏损，概不负责。过去的表现并不代表未来的表现。请在冒险投入血汗钱之前，在模拟交易上进行测试或尽职调查。

以下是一些与外汇策略相关的交易示例：

（USD/SGD）的高概率设置：

（GBP/AUD）的高概率设置：

如果你想学习更多交易策略，可以参加3月23日在上海举办的SMC交易策略分享会。

问题是：你可能不习惯使用我的交易策略，因为它可能不适合你。

所以，你需要做的是“调整”它，使其适合你。这就是我们接下来要讨论的内容……

“我认为，除非交易规则反映交易者自己的交易风格，否则他们无法长期遵循这些规则。”—— Ed Seykota

如何制定高概率交易策略（你可以使用的模板）

你可以“混合搭配”我之前与你分享的不同交易技巧。

但最终，你的交易策略需要回答以下7个问题：

1. 你如何定义趋势？

你可以考虑移动平均线、趋势线、结构等。

2. 你如何定义价值区域？

你可以考虑动态支撑与阻力、周高点/低点、随机指标等。

3. 你如何入场？

你可以考虑回撤、突破、失败测试、移动平均线交叉等。

4. 你如何出场？

有很多出场方式。

了解更多出场方式，请阅读《多重时间框架交易分析：如何帮你确定最佳入场与出场点》、《肯特纳通道策略：精准定位交易风口，帮助交易者确认入场和出场点》、《大家都在看价格指标，教你用“成交量”判断交易是否该出场》。

5. 你每笔交易愿意承担多少风险？

我建议每笔交易的风险不超过账户的1%，以避免破产风险。

6. 你如何管理交易？

你会逐步减仓或加仓吗？如果是，加多少？

7. 你将交易哪些市场？

你专注于一个市场还是多个市场？如果你交易多个市场，你需要了解市场之间的相关性。

如果你能自信地回答这7个问题，你就在制定自己的高概率交易策略的路上。

常见问题

#1：我能在较低的时间框架上应用这些技巧吗？

是的，这些概念可以应用于较低的时间框架，因为这些“模式”在较低的时间框架上也会出现。此外，较低时间框架上你会获得更多的交易机会，因为市场往往波动更快。

但请注意，如果你在较低时间框架上交易，你会产生更多的交易成本，并且与较高时间框架相比，压力会更大。

如果你想了解一些日内交易秘密，请查看：《短线交易如何快速盈利？日内交易的赚钱逻辑全解析！》

#2：当图表形成时，我如何知道回撤是暂时的还是趋势即将改变？

你永远无法确定市场是会回撤还是趋势反转。然而，回撤时的烛台范围会给你一些线索。

通常，在回撤时，烛台的范围相对较小。而在趋势反转时，回撤的烛台往往较大。

如果你想了解趋势反转交易策略，请点击：《K线自己会说话！独家揭秘价格行为预判趋势反转的黄金法则》、《如何运用“道氏理论”结合均线、头肩形态以及背离来判断趋势反转？》。

#3：我对设置利润目标感到困惑，你能解释一下吗？

你可以参考波段高点/低点和支撑/阻力作为可能的利润目标区域。如果你想抓住大趋势，那么你需要采用趋势跟踪方法，即不设利润目标，而是追踪止损。

如果你想了解更多高概率波段交易策略，请点击：《RSI（2）+均值回归交易策略：胜率超高的波段交易公式（附回测数据）》、《大师级波段交易解析：如何成功吃到70%的市场行情》。

那么，接下来该做什么？

你刚刚学会了如何识别高概率交易机会，以及如何制定自己的高概率交易策略。

当你结合风险管理、纪律和一致性进行交易时，你将大大增加成为持续盈利交易者的几率。

这些适用于各种市场——无论是制定外汇策略还是股票交易策略。